Kas ir palīgregresija?
Kas ir palīgregresija?

Video: Kas ir palīgregresija?

Video: Kas ir palīgregresija?
Video: Врачи сделали кесарево и не поверили глазам! Такое случается раз в миллион лет! 2024, Novembris
Anonim

Papildu regresija : A regresija izmanto, lai aprēķinātu testa statistiku, piemēram, testa statistiku par heteroskedastiskumu un sērijveida korelāciju vai jebkuru citu regresija kas nenovērtē primārās intereses modeli.

Bez tam, kas ir heteroskedastiskums regresijā?

Konkrēti, heteroskedastiskums ir sistemātiskas izmaiņas atlikumu izkliedē mērīto vērtību diapazonā. Heteroskedastiskums ir problēma, jo parastie mazākie kvadrāti (OLS) regresija pieņem, ka visi atlikumi ir iegūti no populācijas, kurai ir nemainīga dispersija (homoscedasticitāte).

Turklāt, kas ir Homoskedastitāte un Heteroskedastitāte? Vienkārši liec, homoskedastiskums nozīmē “ar vienādu izkliedi”. Lai tas pastāvētu datu kopā, punktiem jāatrodas aptuveni tādā pašā attālumā no līnijas, kā parādīts attēlā iepriekš. Pretēji ir heteroskedastiskums (“atšķirīga izkliede”), kur punkti atrodas ļoti dažādos attālumos no regresijas līnijas.

Var arī jautāt, kas ir Baltais tests heteroskedastiskuma noteikšanai?

Statistikā, Baltais tests ir statistika pārbaude kas nosaka, vai kļūdu dispersija regresijas modelī ir nemainīga: tas attiecas uz homoskedastiskumu. Šis pārbaude , un aprēķinātājs par heteroskedastiskums -Konsekventas standarta kļūdas, ierosināja Halberts Balts 1980. gadā.

Kāda ir heteroskedastiskuma nulles hipotēze?

The testa statistika aptuveni seko hī kvadrāta sadalījumam. Šī testa nulles hipotēze ir tāda, ka kļūdu atšķirības ir vienādas. Alternatīva hipotēze ir tāda, ka kļūdu atšķirības nav vienādas. Precīzāk, kad Y palielinās, dispersijas palielinās (vai samazinās).

Ieteicams: